Matriz de correlación
Los pares con correlación cercana a +1 se mueven juntos; cercana a −1, en sentido opuesto. Dos operaciones en pares muy correlacionados equivalen casi a una operación más grande.
Cómo se calcula
Correlación de Pearson de las rentabilidades logarítmicas diarias, calculada con los tipos de referencia del Banco Central Europeo en la ventana elegida.
Preguntas
¿Por qué importa la correlación para el riesgo?
Comprar EUR/USD y GBP/USD a la vez suele duplicar la misma apuesta contra el dólar. Cuenta las posiciones correlacionadas como una sola al dimensionar tu riesgo total.