相关性矩阵
相关系数接近 +1 的货币对同向波动;接近 −1 则反向波动。在高度相关的货币对上做两笔交易,几乎等于做一笔更大的交易。
计算方法
基于所选窗口内欧洲中央银行参考汇率计算的日对数收益率的皮尔逊相关系数。
常见问题
为什么相关性对风险很重要?
同时买入 EUR/USD 和 GBP/USD,往往相当于对美元下了两倍的同一个赌注。计算总风险时,请把相关仓位当作一个仓位来算。
相关系数接近 +1 的货币对同向波动;接近 −1 则反向波动。在高度相关的货币对上做两笔交易,几乎等于做一笔更大的交易。
基于所选窗口内欧洲中央银行参考汇率计算的日对数收益率的皮尔逊相关系数。
同时买入 EUR/USD 和 GBP/USD,往往相当于对美元下了两倍的同一个赌注。计算总风险时,请把相关仓位当作一个仓位来算。
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