Matrice de corrélation
Les paires dont la corrélation est proche de +1 évoluent ensemble ; proche de −1, en sens inverse. Deux trades sur des paires fortement corrélées équivalent presque à un seul trade plus gros.
Méthode de calcul
Corrélation de Pearson des rendements logarithmiques quotidiens, calculée à partir des taux de référence de la Banque centrale européenne sur la période choisie.
Questions
Pourquoi la corrélation compte-t-elle pour le risque ?
Acheter EUR/USD et GBP/USD en même temps revient souvent à doubler le même pari contre le dollar. Comptez les positions corrélées comme une seule pour dimensionner votre risque total.