Calculateur de récupération de drawdown
Pertes et gains ne sont pas symétriques : une perte de 50 % exige un gain de 100 % pour se refaire.
Méthode de calcul
Gain nécessaire = drawdown ÷ (1 − drawdown). Trades perdants pour atteindre un drawdown avec r % de risque chacun = log(1 − drawdown) ÷ log(1 − r).
Questions
Pourquoi se protéger des drawdowns ?
Plus le drawdown est profond, plus la récupération est difficile : 10 % demande 11 %, 30 % demande 43 %, 50 % demande 100 %, 90 % demande 900 %.