Calculateur d’espérance et de Kelly
Le résultat moyen par trade qu’impliquent vos chiffres, et la taille de mise que suggère le critère de Kelly.
Méthode de calcul
Espérance = taux de réussite × gain moyen − taux de perte × perte moyenne, en R. Kelly % = W − (1 − W) ÷ ratio gain/perte. Le Kelly complet est très agressif ; beaucoup de traders en utilisent un quart ou moins.
Questions
Dois-je risquer la fraction de Kelly complète ?
Rarement. Kelly suppose que vous connaissez exactement votre avantage. Les taux de réussite réels varient, et le Kelly complet produit des drawdowns profonds. Une fraction de Kelly est bien plus sûre.