Simulateur de risque de ruine
Votre stratégie, jouée 2 000 fois. Voyez jusqu’où peut aller une série de pertes normale, et à quelle fréquence le compte est ruiné.
Méthode de calcul
Chaque simulation tire au hasard gains et pertes selon votre taux de réussite et vos tailles, en risquant le pourcentage choisi du solde courant à chaque trade. Les résultats sont des percentiles sur l’ensemble des simulations ; la graine est fixe, donc les mêmes données donnent la même réponse.
Questions
Qu’est-ce qui compte comme une ruine ?
C’est vous qui choisissez : le drawdown depuis un sommet que vous ne pourriez pas ou ne voudriez pas traverser, par exemple 50 %.
Pourquoi de bonnes stratégies montrent-elles quand même des drawdowns profonds ?
Parce que les séries de pertes arrivent par hasard. Avec un taux de réussite de 50 %, une série de 8 pertes d’affilée est probable quelque part sur 1 000 trades.